火狐体育竞彩网首页 NEWS
火狐体育竞彩网首页:期货趋势过滤系统——让你的交易立竿见影
发布时间:2022-09-26 11:46:43 来源:火狐体育竞技 作者:火狐体育官网

  在最近的复盘视频中,我一次次提及最近不适合参与趋势交易,我们需要降低交易周期的同时降低交易频率与仓位,为什么呢?

  也许大家已经发现过一个问题,有些阶段盈利很容易,似乎有种已经取得交易真经的错觉,但正当我们得意洋洋时,接下来面临的却是往往是连续的止损,稍不留神账户就出现大幅的回吐,这是什么原因造成的呢?

  任何交易模式都有其特有的使用环境,有些在趋势中生猛凌厉的盈利手法,一旦遇到震荡就阳痿了,甚至在不同的趋势状态下其表现也会千差万别。

  了解自己交易模式的局限性、拥有一套针对系统模式局限性的过滤系统就可以很好解决此问题。

  从某种意义上讲,过滤系统也属于交易系统的一部分,一套好的交易系统可以做到在行情配合时凌厉展现它的爆发力,而在行情不配合时也能保住胜利果实。

  那么过滤系统如何构建呢?很多人会说,做趋势的主要是过滤震荡啊,把震荡的行情过滤掉就可以避免这种情况了,于是关于趋势与震荡的过滤标准也出来了。

  高点不断创新高,低点不断创新高就是上升趋势,当价格不能再创新高且处于回调低点之上时那就是震荡,就像目前的小苹果,如下图:

  你会发现,你的确把震荡过滤掉了,当价格处于此区间时不交易,当价格拿下高点后再交易,但问题也出来了,什么问题呢?反过来看就不行了,我们再来看苹果的好兄弟红枣,如下图:

  我们还是用同样的过滤标准,但在红枣上会连续出错,价格刚创出高点不久后就跌下来了,这种情况太多太多,那就说明这个过滤是行不通的。

  大部分期货参与者都只是从震荡还是趋势的二维划分中去进行过滤,所以就造成了这种局面。实际上,哪怕都是趋势,依然存在着不同的类型,震荡也如此。

  好的过滤标准是基于模式的,而模式基于对市场的理解与对市场规律的提炼,精选行情考虑的不仅仅是价格本身,还包括趋势的类型,所处阶段,价格波动形态、是否属于近期炒作热点、量能如何、有没有基本面驱动加持等各种要素,对于不符合模式要求的行情就可以酌情都排除,这样一来我们可以参与的行情就不多了。

  过滤的目的是为了提升交易的有效性,避免大量的随手单、情绪单,通常情况下,过滤指的是大周期,当然,这个大周期有多大跟你的交易级别有关,它可能是小时级别,日线级别或者周线级别,这个是跟你系统模式的交易周期匹配的,大周期过滤只是交易的前提,它能告诉我们的是哪些行情哪些阶段不能做,不能做多或者不能做空。

  苹果上涨之前日线级别属于典型的破脚模式,大级别的破脚模式只能用来过滤,当破脚模式形成后价格运行到长期下跌趋势线右侧,此时初步过滤就完成了,也就是说趋势做多的前提具备了,当模式做多前提具备之后,苹果主产区出现了冰雹、大雪等基本面驱动因素,这些驱动可以作为进一步过滤加持,也就是说,同样满足技术过滤条件的情况下,它还有基本面加持,有基本面加持成功的概率就进一步上升了。

  当大级别过滤之后,回到小级别,我们同样用模式去进一步过滤进场信号,但此时的过滤只为了得到一个好的进场点位,那么我们可以根据行情的具体变化选用我们平时累积的交易模式。比如苹果过滤之后回到15分钟级别进场时,会出现符合我们进场模式的很多点位,居于这些关键点不断试探即可。

  以上为大家展示的是一种过滤思路,通常我们不用“趋势还是震荡”这种粗糙的过滤方式,而是居于平时累积的系统模式,当大级别满足过滤信号后回到小级别,在趋势完好的情况下利用交易模式进行不断试探,错就砍,对就留,这就是整体期货交易的整体思路。